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Ingeniero de Datos de Mercado en C++
Trexquant es un fondo sistemático en crecimiento a la vanguardia de las finanzas cuantitativas, con un equipo central compuesto por investigadores e ingenieros altamente calificados. Para mantener el ritmo con nuestras operaciones comerciales globales en expansión, estamos buscando un Ingeniero de Datos de Mercado en C++ para diseñar y construir controladores de alimentación de ultra baja latencia para fuentes principales de proveedores y fuentes multicast de bolsas importantes. Este es un puesto de alto impacto que se encuentra en el núcleo de la plataforma comercial de Trexquant; la calidad, velocidad y fiabilidad de su código influyen directamente en cada estrategia que ejecutamos.
Responsabilidades
Diseñar e implementar controladores de alimentación de alto rendimiento en C++ moderno para acciones, futuros y opciones en mercados globales (por ejemplo, NYSE, CME, Refinitiv RTS, Bloomberg B-PIPE).
Optimizar para latencias de micro y nanosegundos utilizando estructuras de datos sin bloqueo, disposiciones de memoria amigables con caché y redes que evitan el kernel cuando sea apropiado.
Construir bibliotecas reutilizables para la decodificación de mensajes, normalización y publicación en buses internos compartidos por sistemas de investigación, simulación y trading en tiempo real.
Colaborar con equipos multifuncionales para ajustar pilas TCP/UDP multicast, parámetros del kernel y configuraciones de NIC para obtener un rendimiento determinista.
Proporcionar mecanismos robustos de conmutación por error, recuperación de brechas y reproducción para garantizar la integridad de los datos ante pérdidas de paquetes o interrupciones en las fuentes.
Instrumentar trayectorias de código con marcas de tiempo precisas y métricas de rendimiento; impulsar pruebas continuas de regresión de latencia y planificación de capacidad.
Trabajar estrechamente con investigadores cuantitativos para comprender los requisitos de datos posteriores y afinar los formatos de entrega tanto para simulación como para trading en tiempo real.
Producir documentación clara de arquitectura, manuales operativos y análisis post mortem; participar en una rotación de soporte 24×7 siguiendo el sol para servicios críticos de datos de mercado.
Requisitos
Licenciatura/Maestría/Doctorado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Eléctrica o campo relacionado.
3+ años de experiencia profesional en desarrollo en C++ (14,17,20) enfocada en sistemas de baja latencia y alto rendimiento.
Trayectoria comprobada en la construcción o mantenimiento de fuentes de datos de mercado en tiempo real (por ejemplo, Refinitiv RTS/TREP, Bloomberg B-PIPE, OPRA, CME MDP, ITCH).
Sólido conocimiento de concurrencia, algoritmos sin bloqueo, semántica del modelo de memoria y optimizaciones del compilador.
Conocimientos sobre formatos de serialización (FAST, SBE, Protocol Buffers) y bases de datos de series temporales o cachés en memoria.
Capacidad para usar scripts en Python para prototipado, pruebas y automatización operativa.
Excelentes habilidades para resolver problemas, mentalidad de responsabilidad y capacidad para destacar en un entorno comercial acelerado.
Conocimientos sobre contenerización (Docker/K8s) y redes en la nube pública (AWS, GCP).
Beneficios
Salario competitivo, más bono basado en el desempeño individual y de la empresa.
Entorno de trabajo colaborativo, informal y amigable mientras se resuelven los problemas más difíciles en los mercados financieros.
Seguro médico PPO, dental y de visión completamente cubierto para usted y sus dependientes.
Beneficios preimpuestos para transporte
Trexquant es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades
Stamford, CT, USA
Salario negociable
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