Salario negociable
DeepFin Research
New York, NY, USA
DeepFin Research es una firma de trading propio que implementa modelos sistemáticos en mercados de derivados tanto OTC como listados. Estamos buscando un Desarrollador Cuantitativo para unirse a nuestro equipo de trading cuantitativo en crecimiento. Este puesto trabajará estrechamente con investigadores cuantitativos para conectar la investigación con la producción, asegurando que los modelos, simulaciones y estrategias de ejecución pasen sin problemas desde el entorno de investigación hasta los sistemas de trading en vivo. Tendrá un papel clave en el avance de nuestra investigación en microestructura de mercado, el diseño de sistemas de alto rendimiento y la expansión de nuestras capacidades al entrar en nuevas clases de activos y plataformas de negociación. Principales responsabilidades: Trabajar junto a investigadores cuantitativos en el diseño y refinamiento de modelos de microestructura de mercado, incluyendo dinámicas del libro de órdenes, provisión de liquidez e impacto en el mercado. Desarrollar y optimizar algoritmos de ejecución y estrategias de colocación de órdenes, con el objetivo de mejorar tasas de llenado, reducir costos y aumentar la eficiencia intradiaria. Colaborar con investigadores en ajuste de superficies de volatilidad, agrupamiento de volatilidad y estrategias de ejecución relacionadas con opciones. Analizar datos de tick y libro de órdenes de alta frecuencia para identificar factores generadores de costos, ineficiencias y patrones predictivos. Ampliar y mejorar marcos de backtesting para soportar simulaciones intradiarias y a nivel de microsegundos. Aplicar principios de ingeniería de software de buenas prácticas, incluyendo pruebas automatizadas, pipelines CI/CD, revisión por pares y documentación clara. Requisitos Al menos 5 años de experiencia profesional en desarrollo cuantitativo, tecnología de trading o investigación en microestructura de mercado. Sólidos conocimientos de programación en Python (experiencia en C++ es un plus). Experiencia demostrada en sistemas de ejecución, estrategias de colocación de órdenes e investigación en microestructura de mercado en derivados negociados en bolsa. Experiencia directa en ajuste de superficies de volatilidad y modelos de mercado de opciones. Antecedentes previos en una firma de trading de alta frecuencia o creador de mercado es obligatorio. Conocimiento de infraestructuras HFT, sistemas de ejecución y protocolos de bolsa (por ejemplo, FIX, binario nativo). Experiencia construyendo y optimizando sistemas de investigación y trading de baja latencia. Experiencia con datos de libro de órdenes de futuros de nivel 3 (L3), archivos PCAP y otros formatos de datos de mercado de baja latencia. Puesto basado en Nueva York, Londres o Jersey (Islas del Canal); modalidad de trabajo híbrido.