Ingeniero de Datos de Mercado en C++

Descripción

Resumen: Trexquant busca un Ingeniero de Datos de Mercado en C++ para diseñar y construir controladores de flujo de latencia ultra baja para flujos multicast de proveedores líderes y bolsas, desempeñando un rol de alto impacto en su plataforma de trading. Aspectos destacados: 1. Rol de alto impacto que influye en el rendimiento de las estrategias de trading 2. Diseñar e implementar controladores de flujo de alta performance en C++ moderno 3. Entorno colaborativo para resolver los problemas más difíciles de los mercados financieros Trexquant es un fondo sistemático en crecimiento a la vanguardia de las finanzas cuantitativas, con un equipo central compuesto por investigadores e ingenieros altamente calificados. Para mantener el ritmo de nuestras operaciones globales de trading en expansión, buscamos un Ingeniero de Datos de Mercado en C++ para diseñar y construir controladores de flujo de latencia ultra baja para flujos de proveedores líderes y flujos multicast principales de bolsas. Este es un rol de alto impacto ubicado en el corazón de la plataforma de trading de Trexquant; la calidad, velocidad y fiabilidad de su código influyen directamente en cada estrategia que ejecutamos. Responsabilidades Diseñar e implementar controladores de flujo de alta performance en C++ moderno para acciones, futuros y opciones en mercados globales (por ejemplo, NYSE, CME, Refinitiv RTS, Bloomberg B-PIPE). Optimizar la latencia a nivel de microsegundos y nanosegundos mediante estructuras de datos sin bloqueo, diseños de memoria amigables con la caché y redes que omiten el kernel cuando sea apropiado. Construir bibliotecas reutilizables para la decodificación de mensajes, normalización y publicación en buses internos compartidos por sistemas de investigación, simulación y trading en tiempo real. Colaborar con equipos multifuncionales para ajustar las pilas TCP/UDP multicast, parámetros del kernel y configuraciones de tarjetas de red (NIC) para obtener un rendimiento determinista. Proporcionar mecanismos robustos de conmutación por error (failover), recuperación de huecos (gap-recovery) y reproducción (replay) para garantizar la integridad de los datos ante pérdida de paquetes o interrupciones de los mercados. Instrumentar rutas de código con marcas de tiempo precisas y métricas de rendimiento; impulsar pruebas continuas de regresión de latencia y planificación de capacidad. Trabajar estrechamente con investigadores cuantitativos para comprender los requisitos de datos downstream y afinar los formatos de entrega tanto para simulación como para trading en tiempo real. Elaborar documentos claros de arquitectura, manuales operativos y análisis post-mortem; participar en una rotación de soporte 24×7 «sigue al sol» para servicios críticos de datos de mercado. Requisitos Licenciatura, maestría o doctorado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Eléctrica o campo relacionado. 3+ años de experiencia profesional en desarrollo en C++ (14, 17, 20), centrada en sistemas de baja latencia y alto rendimiento. Trayectoria comprobada en la construcción o mantenimiento de flujos de datos de mercado en tiempo real (por ejemplo, Refinitiv RTS/TREP, Bloomberg B-PIPE, OPRA, CME MDP, ITCH). Conocimiento sólido de concurrencia, algoritmos sin bloqueo, semántica del modelo de memoria y optimizaciones del compilador. Familiaridad con formatos de serialización (FAST, SBE, Protocol Buffers) y bases de datos de series temporales o cachés en memoria. Capacidad para usar secuencias de comandos en Python para prototipado, pruebas y automatización operativa. Excelentes habilidades para resolver problemas, mentalidad de propiedad y capacidad para prosperar en un entorno de trading acelerado. Conocimiento de contenerización (Docker/K8s) y redes en la nube pública (AWS, GCP). Beneficios Salario competitivo, más bonificación basada en el desempeño individual y corporativo. Entorno de trabajo colaborativo, informal y amigable mientras se resuelven los problemas más difíciles de los mercados financieros. Cobertura completa de las primas de seguros médicos PPO, dentales y de visión para usted y sus dependientes. Beneficios preimpositivos para transporte Trexquant es un Empleador que ofrece Igualdad de Oportunidades